핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (원화) | 29,268,920,000원 | 원문 '모집 또는 매출 총액' |
| 모집총액 (USD) | USD 19,900,000 | 원문 '모집총액' USD 표기 |
| 1증권당 액면가액 | USD 100 | |
| 1증권당 발행가액 | USD 99.5 | |
| 발행수량 | 200,000주 | |
| 최소청약금액 | USD 5,000 | |
| 연 수익률 (세전) | 7.0000% | 자동조기상환 또는 만기상환 조건 충족 시 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 (2026-03-16), 한국신용평가 (2026-03-20) |
| 공정가액 (2026-04-20 기준) | USD 9,673.23 (USD 10,000 당) | 원문 'USD 10,000 당 [USD 9,673.23]' |
| 기초자산 변동성 (6개월) | KOSPI200 44.63%, S&P500 22%, EuroStoxx50 24.68% | 180일 영업일 EWMA 역사적 변동성 |
| 기초자간 상관계수 (6개월) | KOSPI200-S&P500 0.01, KOSPI200-EuroStoxx50 0.3425, S&P500-EuroStoxx50 0.5265 | 180일 영업일 EWMA 역사적 상관계수 |
| KOSPI200 최고치 (대상기간) | 962.2600 (2026-04-21) | 대상기간 2003-04-21 ~ 2026-04-21 |
| S&P500 최고치 (대상기간) | 7126.0600 (2026-04-17) | |
| EuroStoxx50 최고치 (대상기간) | 6173.3200 (2026-02-25) | |
| KOSPI200 최저치 (대상기간) | 72.0700 (2003-04-25) | |
| S&P500 최저치 (대상기간) | 676.5300 (2009-03-09) | |
| EuroStoxx50 최저치 (대상기간) | 1809.9800 (2009-03-09) | |
| 발행제비용 | 1,463,440원 | 발행총액의 0.005% |
| 순수입금 | 29,267,456,560원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 파생상품 신용환산액 (2026-02-28) | 1,293,412,027,959원 | ELS/ELB 15,210,762,641원, DLS/DLB 378,675,000원, 기타 1,277,822,590,318원 |
한줄 요약
메리츠증권, USD 19.9백만 규모 제907회 주가연계파생결합사채 투자설명서 제출 (투자권유 아님)
핵심 포인트
메리츠증권이 KOSPI200·S&P500·EuroStoxx50 기초자산 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제907회 발행, 모집총액 USD 19,900,000 (약 29,268,920,000원)
1증권당 액면 USD 100, 발행가 USD 99.5, 발행수량 200,000주, 최소청약 USD 5,000, 청약기간 2026년 5월 4일 1일간
만기 2029년 5월 9일, 자동조기상환 및 만기상환 조건 충족 시 연 7.0000% 수익 (세전), 원금지급형 구조
비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상 (발행 후 6개월까지 90% 이상) 적용, 원금 손실 가능
발행사 신용등급 AA (NICE신용평가, 한국신용평가)이나 예금자보호법 미적용, 투자 시 다양한 위험 요소 존재
이 공시가 의미하는 것
메리츠증권이 글로벌 3대 지수(KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50)를 기초자산으로 하는 원금지급형 파생결합사채(ELB)를 발행한다. 이번 제907회차는 USD 19.9백만 규모로, 만기 또는 자동조기상환 조건 충족 시 연 7.0000%의 수익을 제공한다. 비상장 증권으로 유동성이 낮고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법 적용 대상이 아니다. 발행인 신용등급은 AA로 우수하나, 투자자는 신용위험, 시장위험, 환율위험 등을 충분히 인지해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약기간이 단 1일(2026-05-04)이므로 사전 준비 필요
- ☐ 비상장 증권으로 장외거래만 가능, 유동성 매우 제한
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상) 적용되나 원금 손실 가능
- ☐ 원금지급형이지만 발행인 신용위험 및 중도상환 시 원금 손실 가능성 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 현금화가 어렵고 장외거래 가격 불투명
- ⚠ USD 표시 상품으로 환율 변동 리스크 존재
- ⚠ 중도상환 시 실제 수취 금액이 공정가액보다 낮을 수 있음
- ⚠ 시장교란사유 발생 시 평가일 변경 및 권리내용 조정 가능
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